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“我以为”是交易中最昂贵的三个字。本文指出，过度自信让交易者高估自己的判断，扛单、不止损，最终把责任推给市场而非自己。通过长期资本管理公司（LTCM）的破产案例，揭示即使是诺贝尔奖得主也会因“以为”模型万无一失而惨败。文章结合索罗斯的反身性理论，说明没有人能完全猜对市场；真正的高手不说“我以为”，而是说“我错了”，然后止损、复盘。文中提供了一个简单练习：把“我以为”换成“数据显示”或“规则要求”，让交易从情绪驱动转向纪律驱动。学会放下“我以为”，是交易者走向成熟的关键一步。
很多人把交易当成猜涨跌的游戏，但真正的职业交易员从不依赖猜测。本文指出，市场本质是随机的，短期猜对只是运气。赌场从不猜结果，只管理概率，依靠正期望值和大数定律长期盈利。通过期望值公式（胜率×盈利 - 败率×亏损），说明即使胜率不高，只要期望值为正就能赚钱。塔勒布的“不对称性”理论进一步强调：无需预测，只需为可能性做好准备并从不对称中获利。文章提供了一个简单练习：交易前问自己胜率、盈利、亏损三个问题，计算期望值。止损不是认错，而是对概率变化的回应。从“猜”到“管”，是交易成熟的关键。
很多交易者痴迷于高胜率，以为“十拿九稳”就能稳定盈利。但本文指出：高胜率往往是交易中最温柔的陷阱。它让人误以为自己不会错，从而放弃风控、扛单加仓，最终一次亏损吞掉所有利润。文章通过数学期望、赌场逻辑、心理学实验及海龟交易法则等案例，揭示了一个反直觉的真相：交易的核心不是追求正确，而是管理错误。真正长期盈利的交易员，胜率可能不足50%，但他们靠的是高盈亏比、正期望值和严格纪律。放下对“每次都对”的执念，接受低胜率但高盈亏比的思维，才是走向长期稳定盈利的第一步。
《当程序遇见交易：我的量化实战之路》是一位交易员的亲身经历分享，讲述了他如何从熬夜盯盘的手动交易者，转向使用量化程序提升交易效率的过程。